課程大綱： R—時間序列： 股指期貨 高級培訓
第一部分 股指期貨價格發現機制
1.1股指期貨基本知識
1.2滬深300股指期貨合約與交易機制介紹
1.3股指期貨定價機制與模型
1.4持有成本模型定價效率檢驗
（包括期貨、現貨數據的導出，ACCESS數據庫的妙用、數據平穩性檢驗、協整檢驗）
1.5期現引領關系檢驗（包括直觀分析、GRANGER檢驗）
1.6 期現分位數回歸分析
1.7 期現引領關系的制度原因分析
第二部分 基于高頻數據的滬深300股指期貨套利研究
2.1 現貨組合的設計（包括ETF的選取、組合小跟蹤誤差權重的計算）
2.2 期現套利策略設計（包括正向套利、反向套利，以及無套利區間的計算）
2.3 套利參數的確定
2.3.1 交易成本（包括期貨交易成本、現貨交易成本）
2.3.2 保證金儲備（包括占用保證金、儲備保證金VaR計算）
2.3.3 沖擊成本與等待成本計算
2.3.4 跟蹤誤差
2.3.5 借貸資金利率確定
2.3.6 股息率確定
2.4 套利機會分析（包括套利區間、套利利潤分析）
2.5 基金公司參與期現套利的風險分析
（包括 制度風險、現貨組合構建風險、市場沖擊風險、股利風險、資金管理風險、到期日風險等）
（隨后將推出金融時間序列其他案例集，把自己新的研究展現給大家）
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